Juros Brasileiros

Com o mercado precificando gande probabilidade de que o COPOM dê três altas de 75 bps, fica muito assimétrica a aposta em um cenário de 3 altas de 50 bps, através de uma posição dada no julho/10, que está hoje a 9,50% a.a.

Tabela de Cenários

COPOM	28/abr	10/jul	22/jul	Taxa Final	Mudança
Cenário 1	75	75	75	9,56%	+0,06%
Cenário 2	50	75	75	9,33%	-0,17%
Cenário 3	50	50	75	9,25%	-0,25%

O teste de stress: 3 altas de 1%. Resultaria numa perda de 0,37% para cada patrimônio equivalente ano aplicado.

Vou postar aqui como montada hoje. no vencimento digo o ganho/perda.